Торговые роботы на зарубежных биржах « Недокументированные секреты успешных трейдеров

Цена, Деньги, рынок, капитал, доход, прибыль, акции

Распространение торговых роботов или автоматизированных систем подачи заявок (algorithmic trading, high-frequency trading) является важным фактором роста объемов биржевых торгов и сокращения спрэдов. Биржи, понимая важность этих технологий, принимают меры для привлечения алгоритмических трейдеров на рынок:

— повышают скорость подтверждения заявок и распространения информации;

— публично озвучивают выгоды этого вида торговли для рынка;

— запускают дополнительно к основному рынку внебиржевые площадки, на которых удобно работать алгоритмическим трейдерам.

 

Биржевая статистика

 

На NYSE, по различным оценкам, от 50% до 75% объема сделок составляют сделки с использованием торговых роботов. Для статистики биржа дает свое, косвенное определение автоматизированной торговле (program trading). Это единовременная покупка или продажа более 15 акций объемом более 1 млн долл.

Торговые роботы на зарубежных биржах

NYSE собирает данные о таких сделках от участников и еженедельно раскрывает информацию об их доле в общем объеме торгов. За период с начала сбора данных в июне 2006 г. эта доля колебалась в диапазоне 16–49%.

По данным Лондонской фондовой биржи (LSE), активность участников, использующих торговые роботы, растет. И это является существенным фактором общего повышения оборотов на бирже. Доля участников, к которым биржа относит «специалистов-технических трейдеров» (specialist technical traders), в общем объеме торгов достигала 30% в 2008 г. Они активно используют в своей деятельности торговых роботов и уж точно знают, чем обеспечить возврат кредита.

На Сингапурской бирже SGX в 2008 г. 10% объема торгов акциями и 15% объема торгов срочными инструментами приходилось на сделки, заключенные при помощи торговых роботов. В июне 2009 г. доля таких сделок в объеме торгов срочными инструментами достигла уже 21,4%.

Специально для того, чтобы расширить возможности участия торговых роботов на торгах Сингапурской биржи, в мае 2008 г. было заключено соглашение с компанией Singapore Telecommunications. Последняя обеспечила повышение скорости подтверждения сделок (снижение латентности), что позволило алгоритмическим трейдерам расширить свое присутствие на рынке. После объявления о планах снижения латентности, интерес к рынку проявили сразу 10 новых профучастников, использующих торговые роботизированные системы.

В апреле 2009 г. для удобства алгоритмических трейдеров на Сингапурской бирже была запущена система раскрытия информации о торгах Securities Market Direct Feed, которая позволяет получить котировальную информацию на 60% быстрее, чем раньше.

Другие мои статьи можно почитать тут.

Торговые роботы на зарубежных биржах

Рубрика: Торговые роботы | Метки: , , , ,

Комментировать

Вам необходимо войти, чтобы оставлять комментарии.